Метод Монте-Карло може успішно застосовуватися в економіці

Теоретичні основи методу Монте-Карло

Долати значна кількість недоліків, властивих деяким аналітичним методам, які оцінюватимуть ефективність проектів, дозволяє метод Монте-Карло, який був одним з потужних засобів проведення аналізу реальних економічних систем. В основу даного методу, в тому числі і стохастичною імітації, закладений синтез, а також методи аналізу чутливості і сценаріїв.




метод монте карлоЗастосування методу в економічній сфері

Метод Монте-Карло в економіці являє собою комплекс чисельних експериментів, які покликані отримати емпіричну оцінку ступеня впливу на результат ряду факторів в вигляді ціни, обсягу випуску або змінних витрат. Проведення імітаційного екперімента повинно бути розбите на певні етапи. По-перше, повинні бути жорстко закріплені взаємозв'язки між вихідними і вихідними показниками у формі математичного нерівності або рівняння. У вигляді результату виступає будь-який з критеріїв ефективності. По-друге, повинні бути задані закони розподілу ймовірності для основних параметрів моделі. По-третє, комп'ютерним способом здійснюється імітація ключових параметрів певної моделі. Наступним етапом є розрахунок основних параметрів розподілів як вхідних, так і вихідних параметрів. І в якості заключного етапу метод Монте-Карло проводить аналіз результатів, на підставі якого і приймається відповідне рішення.



метод монте карло імітаційне моделюванняПроведення аналізу проектних ризиків

Даний метод сприяє повному обліку всього діапазону невизначеностей вхідних параметрів, які можуть істотно вплинути на його здійснення. Крім зазначеного, метод Монте-Карло передбачає широке використання інформаційної бази проведення певного аналізу ризиків проекту з використанням заданих обмежень необхідних показників. Іншими словами, даний метод дозволить отримувати інтервальні значення проектних показників ризиків, в межах яких може бути успішно реалізований реальний інвестиційний проект.



Використання методу в інвестиційних проектах

Метод оцінки ризиків, які зв'язків з інвестуванням, успішно у своєму застосуванні використовує метод Монте-Карло, імітаційне моделювання якого викладається у тематичній літературі. Самі по собі інвестиції є ключовим чинником, що визначає економічне зростання на довгостроковий період.метод монте карло в економіці Саме тому до їх дослідження може бути застосовний метод Монте-Карло, що має довгу історію вивчення в економіці. Так, у багатьох країнах уряду переконані, що найважливішим елементом залучення інвестицій є «макроекономічна стабільність». А ось як перешкода може послужити будь-який різновид нестабільності (або фінансова, або економічна). Метод Монте-Карло має обов'язковий етап свого здійснення - проведення аналізу, який необхідний як для оцінки безпосередній привабливості інвестиційного проекту, так і при виборі оптимального набору параметрів вже працюючих проектів. Однак незважаючи на переваги даного методу, він так і не отримав достатнього поширення, тому що характеризується складністю реалізації та великою кількістю розрахунків.



Оцініть, будь ласка статтю
Всього голосів: 31

Увага, тільки СЬОГОДНІ!