Метод Монте-Карло може успішно застосовуватися в економіці
Теоретичні основи методу Монте-Карло
Долати значна кількість недоліків, властивих деяким аналітичним методам, які оцінюватимуть ефективність проектів, дозволяє метод Монте-Карло, який був одним з потужних засобів проведення аналізу реальних економічних систем. В основу даного методу, в тому числі і стохастичною імітації, закладений синтез, а також методи аналізу чутливості і сценаріїв.
Застосування методу в економічній сфері
Метод Монте-Карло в економіці являє собою комплекс чисельних експериментів, які покликані отримати емпіричну оцінку ступеня впливу на результат ряду факторів в вигляді ціни, обсягу випуску або змінних витрат. Проведення імітаційного екперімента повинно бути розбите на певні етапи. По-перше, повинні бути жорстко закріплені взаємозв'язки між вихідними і вихідними показниками у формі математичного нерівності або рівняння. У вигляді результату виступає будь-який з критеріїв ефективності. По-друге, повинні бути задані закони розподілу ймовірності для основних параметрів моделі. По-третє, комп'ютерним способом здійснюється імітація ключових параметрів певної моделі. Наступним етапом є розрахунок основних параметрів розподілів як вхідних, так і вихідних параметрів. І в якості заключного етапу метод Монте-Карло проводить аналіз результатів, на підставі якого і приймається відповідне рішення.
Проведення аналізу проектних ризиків
Даний метод сприяє повному обліку всього діапазону невизначеностей вхідних параметрів, які можуть істотно вплинути на його здійснення. Крім зазначеного, метод Монте-Карло передбачає широке використання інформаційної бази проведення певного аналізу ризиків проекту з використанням заданих обмежень необхідних показників. Іншими словами, даний метод дозволить отримувати інтервальні значення проектних показників ризиків, в межах яких може бути успішно реалізований реальний інвестиційний проект.
Використання методу в інвестиційних проектах
Метод оцінки ризиків, які зв'язків з інвестуванням, успішно у своєму застосуванні використовує метод Монте-Карло, імітаційне моделювання якого викладається у тематичній літературі. Самі по собі інвестиції є ключовим чинником, що визначає економічне зростання на довгостроковий період.
Саме тому до їх дослідження може бути застосовний метод Монте-Карло, що має довгу історію вивчення в економіці. Так, у багатьох країнах уряду переконані, що найважливішим елементом залучення інвестицій є «макроекономічна стабільність». А ось як перешкода може послужити будь-який різновид нестабільності (або фінансова, або економічна). Метод Монте-Карло має обов'язковий етап свого здійснення - проведення аналізу, який необхідний як для оцінки безпосередній привабливості інвестиційного проекту, так і при виборі оптимального набору параметрів вже працюючих проектів. Однак незважаючи на переваги даного методу, він так і не отримав достатнього поширення, тому що характеризується складністю реалізації та великою кількістю розрахунків.
